این توصیه سرمایهگذاری نیست. اطلاعات ارائهشده فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و بههیچوجه بهمعنای توصیه برای خرید یا فروش هیچ محصول مالی نیست.
یک Expert Advisor که اغلب به اختصار EA نامیده میشود، یک برنامهٔ کوچک است که داخل MetaTrader اجرا میشود و برای شما معاملات را انجام میدهد. EA قیمتِ دریافتی را میخواند، مجموعهای از قوانین را اعمال میکند و سفارشها را به Broker ارسال میکند. تا زمانی که پلتفرم باز باشد و اتصال برقرار باشد، EA بازار را زیر نظر میگیرد و طبق قوانین عمل میکند.
اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor) چیست
اکسپرت ادوایزر برنامهای است که روی MetaTrader اجرا میشود و بر اساس مجموعهای از قوانین، معاملات را بهصورت خودکار انجام میدهد. اکسپرت ادوایزر (EA) دادههای قیمت را میخواند، قوانین را اعمال میکند و سفارشها را به Broker ارسال میکند. معاملهگر میتواند EA را به یک نمودار واحد متصل کند و EA تا زمانی اجرا میشود که پلتفرم باز باشد و به Broker متصل بماند.
اکسپرت ادوایزرها با MQL4 یا MQL5 نوشته میشوند؛ زبانهای اختصاصی پلتفرم MetaTrader. زبانهای MQL از همان قابلیتهای معاملاتی پشتیبانی میکنند که خود پلتفرم دارد و این زبان شامل دسترسی به دادههای قیمت، مقادیر اندیکاتورها و مدیریت سفارشها است. EAها در MetaTrader Market، در بازارهای شخص ثالث و همچنین از طریق توسعهدهندگان خصوصی فروخته میشوند.
دستهبندیهای اکسپرت اَدویزرهای (EAs) معاملات سهام
اولین دسته، اکسپرت اَدویزرهای روند-محور هستند که از میانگینهای متحرک، سطوح شکست، یا اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص جهت روند و ورود در جهت روند استفاده میکنند. اکسپرت اَدویزرهای روند-محور روی سهامهایی که حرکتهای قدرتمند و روندهای مشخص دارند کار میکنند و معمولاً در این ابزارها نرخ برد بالاتری دارند.
دومین دسته، اکسپرت اَدویزرهای میانگین-بازگشتی هستند که شرط میبندند قیمت پس از یک انحراف به میانگین برگردد. این اکسپرت اَدویزرها از باندهای بولینگر، RSI یا انحراف معیار برای تشخیص میزان انحراف استفاده میکنند و در خلاف جهت حرکت وارد میشوند. اکسپرت اَدویزرهای میانگین-بازگشتی روی سهامهای دارای دامنه نوسان (رنج) بهتر کار میکنند و در روندهای قوی ممکن است دچار مشکل شوند.
سومین دسته، اکسپرت اَدویزرهای شکست-محور هستند که حرکت قیمت خارج از یک محدوده را تشخیص میدهند و در جهت شکست وارد میشوند. اکسپرت اَدویزرهای شکست-محور از معیارهای نوسان و الگوهای قیمتی برای شناسایی محدوده استفاده میکنند و زمانی وارد میشوند که قیمت محدوده را بشکند. اکسپرت اَدویزرهای شکست-محور روی سهامهایی که سطوح حمایت و مقاومت واضح دارند کار میکنند.
قبل از خرید یک EA چه چیزهایی را باید بررسی کنید
اولین بررسی، بکتست است که فروشنده باید ارائه کند. بکتست باید حداقل پنج تا ده سال داده را پوشش دهد و در بکتست باید اسپرد، کمیسیون و لغزش (slippage) لحاظ شده باشد. بکتست همچنین باید افت سرمایه (drawdown)، نرخ برد (win rate) و فاکتور سود (profit factor) را نشان دهد. معاملهگر باید به دنبال فاکتور سود بالاتر از 1.5 و افت سرمایه کمتر از 20 درصد باشد.
دومین بررسی، سابقه عملکرد در دنیای واقعی (live track record) است که قابلاعتمادترین معیار محسوب میشود. فروشنده باید یک سابقه عملکرد تأییدشده از یک سرویس شخص ثالث مانند Myfxbook، FxBlue یا MT4Stats ارائه کند. معاملهگر باید به دنبال سابقهای حداقل یک تا دو ساله باشد و این سابقه باید با بکتست همخوانی داشته باشد.
سومین بررسی، پشتیبانی است؛ موضوعی که وقتی EA آنطور که انتظار میرود کار نمیکند اهمیت پیدا میکند. فروشنده باید یک کانال پشتیبانی روشن، زمان پاسخگویی و یک تاریخچه بهروزرسانی مستند ارائه کند. معاملهگر باید از فروشندگانی که به سوالات پشتیبانی پاسخ نمیدهند یا EA را بهروزرسانی نمیکنند پرهیز کند.
نحوه تست یک EA در حساب دمو
گام اول دانلود EA از طرف فروشنده یا از MetaTrader Market است. EA بهصورت یک فایل واحد با پسوند .ex4 یا .ex5 ارائه میشود. معاملهگر فایل را در پوشه MQL4/Experts یا MQL5/Experts قرار میدهد و سپس EA در پنل Navigator نمایش داده میشود.
گام بعدی باز کردن یک چارت و کشیدن EA روی آن است. پنل تنظیمات EA باز میشود و معاملهگر اندازه لات، حد ضرر، حد سود و سایر پارامترها را وارد میکند. معاملهگر باید با تنظیمات پیشفرض شروع کند، زیرا فروشنده تنظیمات پیشفرض را تست کرده است.
گام سوم این است که EA را حداقل به مدت چهار تا هشت هفته در یک حساب دمو پایش کنید. معاملهگر باید معاملات، میزان افت سرمایه (drawdown) و رفتار EA را در رویدادهای خبری بررسی کند. همچنین معاملهگر باید لغزش (slippage) و سرعت اجرای سفارشها را چک کند و نتایج دمو را با بکتست مقایسه کند.
اشتباهات رایج
یکی از اشتباهات رایج این است که یک EA را بدون سابقهٔ اثباتشده خریداری کنید، زیرا بکتست میتواند روی دادههای تاریخی «برازش منحنی» (curve-fitted) شود. معاملهگر باید به دنبال یک سابقهٔ واقعی از یک سرویس شخص ثالث باشد.
اشتباه دیگر این است که پارامترهای EA را بیش از حد بهینهسازی کنید؛ این کار باعث میشود یک EAِ برازششده تولید شود که در معاملات واقعی (لایو) کار نمیکند. معاملهگر باید از پارامترهای پیشفرض یا یک بازهٔ کوچک از پارامترها استفاده کند و از ترکیبهایی از پارامترها که بیش از حد خوب به نظر میرسند پرهیز کند.
سومین اشتباه این است که قبل از آزمایش روی یک حساب دمو، EA را روی یک حساب واقعی اجرا کنید. EA ممکن است در معاملات واقعی رفتار متفاوتی داشته باشد و معاملهگر باید حداقل چهار تا هشت هفته قبل از رفتن به حالت لایو، EA را روی یک حساب دمو تست کند.
پرسشهای متداول درباره EAs سهام
آیا EAs روی CFDs سهام کار میکنند؟ بله. EA قیمت را همانطور میبیند و همانطور سفارشها را ثبت میکند. تفاوت در اسپرد و کمیسیون است که ممکن است با بکتست فارکس متفاوت باشد.
آیا میتوانم چندین EA را همزمان اجرا کنم؟ بله، روی چارتهای مختلف یا روی نمادهای مختلف. معاملهگر باید محدودیتهای حساب کارگزاری را بررسی کند و همچنین برای جلوگیری از بیشاهرمسازی، میزان کل ریسک/اِکسپوژر را پایش کند.
یک EA خوب چقدر هزینه دارد؟ بازه قیمت گسترده است. EAs رایگان در MQL5 Market موجود هستند و قیمت EAs پولی از ۵۰ تا ۵۰۰۰ دلار متغیر است. گرانترین EAs همیشه بهترین نیستند و معاملهگر باید قبل از پرداخت، سابقه عملکرد و پشتیبانی را بررسی کند.
منابع مرتبط
از کجا شروع کنید
اگر در حال ارزیابی Expert Advisors هستید، مفیدترین قدم اول این است که دستهبندیِ EAای را که با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد مشخص کنید و سپس سه تا پنج EA را با سابقهٔ ثبتشدهٔ واقعی در بازار (live) انتخاب کنید. بخش مقایسه Broker ما، بروکرهای MetaTrader و محصولات موجود را فهرست میکند؛ و اینها در کنار هم به شما نشان میدهند پلتفرم قبل از اینکه اولین EA را به یک چارت متصل کنید، چگونه به نظر میرسد.