این توصیه سرمایهگذاری نیست. اطلاعات ارائهشده فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و بههیچوجه بهمعنای توصیه برای خرید یا فروش هیچ محصول مالی نیست.
یک اندیکاتور یک محاسبه است که روی دادهٔ قیمت یا حجم اعمال میشود و نتیجه روی نمودار بهصورت یک خط، هیستوگرام یا نوار نمایش داده میشود. اندیکاتور، حجم زیادی از نوسانات قیمت را به یک مقدار واحد تبدیل میکند و معاملهگر از آن مقدار برای تأیید معامله استفاده میکند. MetaTrader با دهها اندیکاتور داخلی ارائه میشود و این پلتفرم از اندیکاتورهای سفارشی در MQL4 و MQL5 پشتیبانی میکند.
اندیکاتور چیست
اندیکاتور یک محاسبه است که روی فید قیمت یا روی حجم اعمال میشود، و اندیکاتور روی چارت بهصورت یک خط، هیستوگرام یا باند نمایش داده میشود. اندیکاتور، حرکت قیمت را به یک مقدار واحد تبدیل میکند و معاملهگر از آن مقدار برای اتخاذ تصمیم معاملاتی استفاده میکند. MetaTrader با دهها اندیکاتور داخلی عرضه میشود و این پلتفرم از اندیکاتورهای سفارشی در MQL4 و MQL5 پشتیبانی میکند.
اندیکاتورها در سه دسته اصلی قرار میگیرند: اندیکاتورهای روند که جهت روند را نشان میدهند، اندیکاتورهای مومنتوم که سرعت تغییر قیمت را نمایش میدهند، و اندیکاتورهای حجم که میزان مشارکت پشتِ حرکت قیمت را نشان میدهند. معاملهگر معمولاً یک اندیکاتور از هر دسته را ترکیب میکند و از این ترکیب برای تأیید معامله استفاده میکند.
اندیکاتورهای روند
اولین اندیکاتور روند، میانگین متحرک است که حرکت قیمت را هموار میکند و جهت را نشان میدهد. میانگین متحرک ساده از میانگینِ آخرین N بستهشدن (Close) استفاده میکند، و میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمتهای اخیر میدهد. معاملهگر از دو میانگین متحرک با دورههای متفاوت استفاده میکند و تقاطعِ این دو میانگین یک سیگنال است.
دومین اندیکاتور روند، MACD است که اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی را نشان میدهد و با یک خط سیگنال ترسیم میشود. MACD شتابِ روند را نشان میدهد و تقاطعِ MACD و خط سیگنال یک سیگنال است. MACD روی سهامِ دارای روند کار میکند و در بازارهای رِنج (رِنجمحور) سیگنالهای کاذب تولید میکند.
سومین اندیکاتور روند، ایچیموکو کینکو هایو (Ichimoku Kinko Hyo) است که پنج خط را ترکیب میکند تا روند، شتاب و همچنین حمایت و مقاومت را نشان دهد. ایچیموکو روی سهامِ نقدشونده و شاخصهای بزرگ کار میکند، و خواندنِ ایچیموکو روی سهامِ کوچکسرمایه (small-cap) دشوارتر است.
اندیکاتورهای مومنتوم
اولین اندیکاتور مومنتوم، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI)) است که میانگین رشد را با میانگین افت در یک بازه زمانی مشخص (lookback) مقایسه میکند. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند و مقادیر بالاتر از ۷۰ به معنی خریدِ بیش از حد (overbought) و مقادیر پایینتر از ۳۰ به معنی فروشِ بیش از حد (oversold) است. معاملهگر از RSI برای زمانبندی ورود در جهت روند استفاده میکند.
دومین اندیکاتور مومنتوم، اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) است که قیمت پایانی را با بازه زمانی در یک lookback period مقایسه میکند. استوکستیک دو خط دارد، %K و %D، و برخورد (cross) این دو خط در ناحیه خریدِ بیش از حد یا فروشِ بیش از حد، یک سیگنال محسوب میشود. استوکستیک روی سهمهایی که در محدوده نوسان میکنند (range-bound) بهتر کار میکند و در روندهای قوی، سیگنالهای اشتباه تولید میکند.
سومین اندیکاتور مومنتوم، شاخص میانگین جهتداری (Average Directional Index (ADX)) است که قدرت روند را صرفنظر از جهت آن اندازهگیری میکند. ADX جهت را نشان نمیدهد و از آن همراه با یک اندیکاتور روند برای تأیید قدرت استفاده میشود. مقادیر بالاتر از ۲۵ نشاندهنده روند قوی و مقادیر پایینتر از ۲۰ نشاندهنده روند ضعیف یا حالت رِنج است.
اندیکاتورهای حجم
اولین اندیکاتور حجم، On Balance Volume (OBV) است که حجم در روزهای صعودی را اضافه میکند و حجم در روزهای نزولی را کم میکند. OBV جریان تجمعی را نشان میدهد و واگرایی بین OBV و قیمت یک سیگنال است. OBV روی سهامهایی که دادههای حجم قابلاعتماد دارند کار میکند و روی stock CFDs قابلیت اطمینان کمتری دارد.
دومین اندیکاتور حجم، Accumulation/Distribution Line است که از بستهشدن (close) نسبت به بازه (range) برای وزندهی به حجم استفاده میکند. این اندیکاتور فشار خرید و فشار فروش را نشان میدهد و واگرایی یک سیگنال است. این اندیکاتور روی سهامهایی که دادههای حجم قابلاعتماد دارند کار میکند.
سومین اندیکاتور حجم، Volume Profile است که حجم معاملهشده در هر سطح قیمت را نشان میدهد. Volume Profile در MetaTrader ساخته نشده است و معاملهگر به یک اندیکاتور سفارشی یا یک افزونه پولی نیاز دارد. Volume Profile برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مفید است.
ترکیب اندیکاتورها
یک ترکیب رایج، اندیکاتور روند و اندیکاتور مومنتوم است. اندیکاتور روند جهت را نشان میدهد و اندیکاتور مومنتوم زمانبندی را. ورود بلند زمانی رخ میدهد که روند رو به بالا باشد و مومنتوم در ناحیهٔ اشباع فروش قرار گرفته باشد، و ورود کوتاه زمانی رخ میدهد که روند رو به پایین باشد و مومنتوم در ناحیهٔ اشباع خرید قرار گرفته باشد.
تریدر باید از استفاده از چندین اندیکاتور از یک دستهٔ مشابه خودداری کند، چون اندیکاتورها سیگنال یکسانی میدهند. همچنین باید از استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور پرهیز کند، زیرا نمودار شلوغ میشود و تریدر تحت تأثیر سیگنالها قرار میگیرد.
پرسشهای متداول درباره اندیکاتورها
کدام اندیکاتور دقیقترین است؟ هیچ اندیکاتوری دقیقترین نیست، چون هر اندیکاتور یک محاسبه بر اساس دادههای تاریخی است و دادههای تاریخی آینده را پیشبینی نمیکند. دقت به بازار، تایمفریم و انضباط معاملاتیِ تریدر بستگی دارد.
آیا میتوانم اندیکاتور خودم را بنویسم؟ بله، در MQL4 یا MQL5. زبانهای MQL بهخوبی مستند شدهاند و به فید قیمت، بافرهای اندیکاتور و اشیای نمودار دسترسی دارند. تریدر میتواند با یک اندیکاتور ساده مثل میانگین متحرک شروع کند و در طول زمان قابلیتهای بیشتری اضافه کند.
چند اندیکاتور باید استفاده کنم؟ بیشتر تریدرها از دو تا سه اندیکاتور استفاده میکنند و اندیکاتورها از دستههای مختلف هستند. اندیکاتورهای بیشتر سیگنالهای بیشتری تولید میکنند، و سیگنالهای بیشتر یعنی معاملات بیشتر؛ و معاملات بیشتر یعنی کارمزدهای بیشتر و ریسک بیشتر.
منابع مرتبط
از کجا شروع کنید
اگر در حال ارزیابی اندیکاتورها هستید، مفیدترین قدم اول این است که یک اندیکاتور روند و یک اندیکاتور مومنتوم انتخاب کنید و آنها را روی نمودار یک سهم که دنبال میکنید اعمال کنید. بخش مقایسه Broker ما، Brokerهای MetaTrader و محصولات موجود را فهرست میکند؛ و اینها در کنار هم به شما نشان میدهند پلتفرم قبل از اینکه اولین استراتژی مبتنی بر اندیکاتور خود را بسازید، چگونه به نظر میرسد.