Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Les informations fournies le sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de tout produit financier.
Un Expert Advisor, souvent abrégé en EA, est un petit programme qui s'exécute dans MetaTrader et passe des ordres pour vous. L'EA lit le flux de prix, applique un ensemble de règles, puis envoie les ordres au Broker. Tant que la plateforme est ouverte et connectée, l'EA surveille le marché et agit selon les règles.
Ce qu’est un Expert Advisor
Un Expert Advisor est un programme qui s’exécute sur MetaTrader et passe des ordres automatiquement selon un ensemble de règles. Le EA lit le flux de prix, applique les règles, puis envoie les ordres au Broker. Le trader peut attacher le EA à un seul graphique, et le EA fonctionne tant que la plateforme est ouverte et connectée au Broker.
Les EAs sont écrits en MQL4 ou en MQL5, les langages propriétaires de la plateforme MetaTrader. Les langages MQL prennent en charge les mêmes fonctions de trading que la plateforme, et le langage inclut l’accès au flux de prix, aux valeurs des indicateurs et à la gestion des ordres. Les EAs sont vendus sur le MetaTrader Market, sur des places de marché tierces, et via des développeurs privés.
Categories des EAs de trading d'actions
La premiere categorie est celle des EAs de suivi de tendance, qui utilisent des moyennes mobiles, des niveaux de cassure ou des indicateurs de momentum pour detecter la direction de la tendance et entrer dans le sens de la tendance. Les EAs de suivi de tendance fonctionnent sur des actions avec de forts mouvements directionnels et des tendances claires, et les EAs ont tendance a avoir un taux de reussite plus eleve sur ces instruments.
La deuxieme categorie est celle des EAs de retour a la moyenne, qui parient que le prix revient a la moyenne apres un ecart. Les EAs utilisent les Bandes de Bollinger, le RSI, ou l'ecart-type pour detecter l'ecart, et les EAs entrent a contre-mouvement. Les EAs de retour a la moyenne fonctionnent sur des actions evoluant en range, et les EAs peuvent souffrir lors de tendances fortes.
La troisieme categorie est celle des EAs de cassure, qui detectent un mouvement de prix sortant d'une fourchette et entrent dans le sens de la cassure. Les EAs de cassure utilisent des mesures de volatilite et des modeles de prix pour detecter la fourchette, et les EAs entrent lorsque le prix casse la fourchette. Les EAs de cassure fonctionnent sur des actions avec des niveaux de support et de resistance clairement definis.
Ce qu'il faut verifier avant d'acheter un EA
La premiere verification est le backtest, que le vendeur doit fournir. Le backtest doit couvrir au moins cinq a dix ans de donnees, et le backtest doit inclure le spread, la commission et le slippage. Le backtest doit egalement afficher le drawdown, le taux de reussite et le profit factor. Le trader doit rechercher un profit factor superieur a 1,5 et un drawdown inferieur a 20 pour cent.
La deuxieme verification est le historique en conditions reelles, qui est la mesure la plus fiable. Le vendeur doit fournir un historique verifie via un service tiers comme Myfxbook, FxBlue ou MT4Stats. Le trader doit rechercher un historique d'au moins un a deux ans, et l'historique doit correspondre au backtest.
La troisieme verification est le support, qui compte lorsque l'EA cesse de fonctionner comme prevu. Le vendeur doit fournir un canal de support clair, un delai de reponse et un historique des mises a jour documente. Le trader doit eviter les vendeurs qui ne repondent pas aux questions de support ou qui ne mettent pas a jour l'EA.
Comment tester un EA sur un compte de demo
La premiere etape consiste a telecharger l'EA depuis le fournisseur ou depuis le MetaTrader Market. L'EA est livre sous la forme d'un seul fichier avec l'extension .ex4 ou .ex5. Le trader place le fichier dans le dossier MQL4/Experts ou MQL5/Experts, et l'EA apparait dans le panneau Navigator.
La deuxieme etape consiste a ouvrir un graphique et a deposer l'EA sur le graphique. Le panneau des parametres de l'EA s'ouvre, et le trader saisit la taille des lots, le stop-loss, le take-profit, ainsi que les autres parametres. Le trader doit commencer avec les parametres par defaut, car le fournisseur a teste les valeurs par defaut.
La troisieme etape consiste a surveiller l'EA sur un compte de demo pendant au moins quatre a huit semaines. Le trader doit verifier les operations, le drawdown et le comportement pendant les evenements d'actualites. Le trader doit egalement verifier le slippage et la vitesse d'execution, et le trader doit comparer les resultats en conditions reelles avec le backtest.
Erreurs courantes
Une erreur frequente consiste a acheter un EA sans historique verifie, car le backtest peut etre ajuste pour correspondre aux donnees historiques. Le trader devrait rechercher un historique en conditions reelles provenant d'un service tiers.
Une autre erreur consiste a trop optimiser les parametres de l'EA, ce qui produit un EA ajuste sur les donnees (curve-fitted) qui ne fonctionne pas en trading en conditions reelles. Le trader devrait utiliser les parametres par defaut ou une petite plage de parametres, et eviter les combinaisons de parametres qui semblent trop bonnes.
Une troisieme erreur consiste a executer l'EA sur un compte reel avant de le tester sur un compte de demo. L'EA peut se comporter differemment en trading reel, et le trader devrait tester l'EA sur un compte de demo pendant au moins quatre a huit semaines avant de passer en live.
Questions courantes sur les EAs d'actions
Les EAs fonctionnent-ils sur des CFDs d'actions ? Oui. L'EA voit le flux de prix de la même manière, et l'EA passe les ordres de la même manière. La différence concerne le spread et la commission, qui peuvent être différents de ceux du backtest sur le forex.
Puis-je exécuter plusieurs EAs en même temps ? Oui, sur des graphiques différents ou sur des symboles différents. Le trader doit vérifier les limites du compte du broker, et le trader doit surveiller l'exposition totale afin d'éviter le surendettement.
Combien coûte un bon EA ? La fourchette de prix est large. Des EAs gratuits sont disponibles sur le MQL5 Market, et le prix des EAs payants varie de $50 à $5,000. Les EAs les plus chers ne sont pas toujours les meilleurs, et le trader doit vérifier l'historique et le support avant de payer.
Ressources connexes
Par ou commencer
Si vous evaluez des Expert Advisors, la premiere etape la plus utile consiste a identifier la categorie d'EA qui correspond a votre style de trading, puis a selectionner une liste courte de trois a cinq EAs disposant d'un historique de performance en direct verifie. Notre comparateur de broker liste les brokers MetaTrader et les produits disponibles, ce qui vous indique a quoi ressemble la plateforme avant de fixer le premier EA a un graphique.