Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Les informations fournies le sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de tout produit financier.
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Ce qu'est un indicateur
Un indicateur est un calcul appliqué au flux de prix ou au volume, et l'indicateur est tracé sur le graphique sous forme de ligne, d'histogramme ou de bande. L'indicateur condense l'action des prix en une seule valeur, et le trader utilise cette valeur pour prendre une décision de trading. MetaTrader est livré avec des dizaines d'indicateurs intégrés, et la plateforme prend en charge des indicateurs personnalisés en MQL4 et MQL5.
Les indicateurs se répartissent en trois grandes catégories : les indicateurs de tendance, qui montrent la direction de la tendance, les indicateurs de momentum, qui montrent la vitesse de variation du prix, et les indicateurs de volume, qui montrent la participation derrière le mouvement du prix. Le trader combine généralement un indicateur de chaque catégorie, et il utilise la combinaison pour confirmer la transaction.
Indicateurs de tendance
Le premier indicateur de tendance est la moyenne mobile, qui lisse l’évolution des prix et indique la direction. La moyenne mobile simple utilise la moyenne des N derniers cours de clôture, et la moyenne mobile exponentielle accorde plus de poids aux prix récents. Le trader utilise deux moyennes mobiles de périodes différentes, et un croisement des deux moyennes est un signal.
Le deuxième indicateur de tendance est le MACD, qui correspond à la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles tracées avec une ligne de signal. Le MACD montre la dynamique de la tendance, et un croisement du MACD et de la ligne de signal est un signal. Le MACD fonctionne sur les actions en tendance, et le MACD produit de faux signaux sur les marchés latéraux.
Le troisième indicateur de tendance est l’Ichimoku Kinko Hyo, qui combine cinq lignes pour afficher la tendance, la dynamique et les niveaux de support et de résistance. L’Ichimoku fonctionne sur les actions liquides et les principaux indices, et l’Ichimoku est plus difficile à lire sur les small-caps.
Indicateurs de momentum
Le premier indicateur de momentum est l’Indice de Force Relative (RSI), qui compare le gain moyen à la perte moyenne sur une période d’observation. Le RSI oscille entre 0 et 100, et les valeurs au-dessus de 70 indiquent une situation de surachat, tandis que les valeurs en dessous de 30 indiquent une situation de survente. Le trader utilise le RSI pour synchroniser l’entrée dans le sens de la tendance.
Le deuxième indicateur de momentum est l’Oscillateur Stochastique, qui compare la clôture à la fourchette sur une période d’observation. Le Stochastique comporte deux lignes, le %K et le %D, et un croisement des deux lignes dans la zone de surachat ou de survente constitue un signal. Le Stochastique fonctionne sur des actions évoluant en range, et il produit de faux signaux dans les tendances fortes.
Le troisième indicateur de momentum est l’Indice Directionnel Moyen (ADX), qui mesure la force de la tendance indépendamment de sa direction. L’ADX ne montre pas la direction, et l’ADX est utilisé avec un indicateur de tendance pour confirmer la force. Les valeurs au-dessus de 25 indiquent une tendance forte, et les valeurs en dessous de 20 indiquent une tendance faible ou un range.
Indicateurs de volume
Le premier indicateur de volume est le On Balance Volume (OBV), qui ajoute le volume des jours haussiers et soustrait le volume des jours baissiers. L’OBV montre le flux cumulatif, et une divergence entre l’OBV et le prix est un signal. L’OBV fonctionne sur les actions disposant de données de volume fiables, et l’OBV est moins fiable sur les CFDs d’actions.
Le deuxième indicateur de volume est la Accumulation/Distribution Line, qui utilise la clôture par rapport à la fourchette pour pondérer le volume. L’indicateur montre la pression d’achat et la pression de vente, et une divergence est un signal. L’indicateur fonctionne sur les actions disposant de données de volume fiables.
Le troisième indicateur de volume est le Volume Profile, qui montre le volume échangé à chaque niveau de prix. Le Volume Profile n’est pas intégré à MetaTrader, et le trader a besoin d’un indicateur sur mesure ou d’un module payant. Le Volume Profile est utile pour identifier les niveaux de support et de résistance.
Combiner des indicateurs
Une combinaison courante consiste à associer un indicateur de tendance et un indicateur de momentum. L’indicateur de tendance indique la direction, et l’indicateur de momentum indique le timing. Une entrée longue se produit lorsque la tendance est à la hausse et que le momentum est survendu, et une entrée courte se produit lorsque la tendance est à la baisse et que le momentum est suracheté.
Le trader devrait éviter d’utiliser plusieurs indicateurs de la même catégorie, car les indicateurs donnent le même signal. Le trader devrait aussi éviter d’utiliser trop d’indicateurs, car le graphique devient encombré et le trader est submergé par les signaux.
Questions courantes sur les indicateurs
Quel indicateur est le plus precis ? Aucun indicateur n'est le plus precis, car chaque indicateur est un calcul base sur les donnees historiques, et les donnees historiques ne predisent pas le futur. La precision depend du marche, de l'horizon temporel et de la discipline du trader.
Puis-je ecrire mon propre indicateur ? Oui, en MQL4 ou MQL5. Les langages MQL sont bien documentes, et les langages ont acces au flux de prix, aux buffers d'indicateurs et aux objets du graphique. Le trader peut commencer avec un indicateur simple comme une moyenne mobile, puis ajouter des fonctionnalites au fil du temps.
Combien d'indicateurs dois-je utiliser ? La plupart des traders utilisent deux a trois indicateurs, et les indicateurs proviennent de categories differentes. Plus d'indicateurs produisent plus de signaux, et plus de signaux signifient plus de trades, et plus de trades signifient plus de commissions et plus de risque.
Ressources connexes
Par ou commencer
Si vous evaluez des indicateurs, la premiere etape la plus utile consiste a choisir un indicateur de tendance et un indicateur de momentum, puis a appliquer ces indicateurs a un graphique d'une action que vous suivez. Notre comparaison de broker liste les brokers MetaTrader et les produits disponibles, ce qui vous indique a quoi ressemble la plateforme avant de construire votre premiere strategie basee sur des indicateurs.