Ez nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megadott információk kizárólag oktatási és tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem minősül semmilyen pénzügyi termék megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.
A Expert Advisor, gyakran rövidítve EA, egy kis program, amely a MetaTraderben fut, és helyetted kereskedéseket hajt végre. Az EA beolvassa az árfolyam-adatfolyamot, alkalmaz egy szabályrendszert, majd elküldi a megbízásokat a Brokernek. Amíg a platform nyitva van és csatlakoztatva van, az EA figyeli a piacot, és a szabályok szerint cselekszik.
Mi az az Expert Advisor
Az Expert Advisor egy olyan program, amely a MetaTraderen fut, és egy előre meghatározott szabályrendszer alapján automatikusan kötéseket hajt végre. Az EA beolvassa az árfolyam-adatfolyamot, alkalmazza a szabályokat, majd elküldi a megbízásokat a Brokernek. A kereskedő az EA-t egyetlen chart-hez csatolhatja, és az EA addig fut, amíg a platform nyitva van, és csatlakozik a Brokerhez.
Az EAs-eket az MQL4 vagy MQL5 nyelven írják, a MetaTrader platform saját fejlesztésű nyelvein. Az MQL nyelvek ugyanazokat a kereskedési funkciókat támogatják, mint a platform, és a nyelv tartalmaz hozzáférést az árfolyam-adatfolyamhoz, az indikátorértékekhez és a megbízáskezeléshez. Az EAs-eket a MetaTrader Marketen, harmadik fél piacterein, valamint magán fejlesztőkön keresztül értékesítik.
A részvénykereskedési EAs kategóriái
Az első kategória a trendkövető EAs, amelyek mozgóátlagokat, kitörési szinteket vagy lendületindikátorokat használnak a trend irányának felismerésére, valamint a trend irányába történő belépésre. A trendkövető EAs olyan részvényeken működnek jól, amelyeknél erőteljes irányú mozgások és egyértelmű trendek figyelhetők meg, és az ilyen instrumentumokon az EAs jellemzően magasabb nyerési aránnyal rendelkeznek.
A második kategória a mean-reversion (átlaghoz visszatérés) EAs, amelyek arra fogadnak, hogy az ár a kilengés után visszatér az átlaghoz. Az EAs Bollinger Bands-et, RSI-t vagy szórást használnak a kilengés felismerésére, és az EAs a mozgással szemben lépnek be. Az átlaghoz visszatérés EAs jól működnek sávban mozgó részvényeken, ugyanakkor erős trendekben az EAs hátrányt szenvedhetnek.
A harmadik kategória a breakout (kitöréses) EAs, amelyek felismerik, amikor az ár egy sávból kitör, és a kitörés irányába lépnek be. A breakout EAs volatilitási mutatókat és ármintákat használnak a sáv azonosítására, és az EAs akkor lépnek be, amikor az ár kitöri a sávot. A breakout EAs olyan részvényeken működnek jól, amelyeknél egyértelmű támasz- és ellenállásszintek azonosíthatók.
Mit érdemes ellenőrizni, mielőtt megvásárolsz egy EA-t
Az első ellenőrzés a backtest, amelyet a szolgáltatónak biztosítania kell. A backtestnek legalább öt-tíz évnyi adatra kell kiterjednie, és tartalmaznia kell a spreadet, a jutalékot és a csúszást (slippage). A backtestnek azt is meg kell mutatnia, mekkora a drawdown, a találati arány (win rate) és a profit faktor. A kereskedő olyan profit faktort keressen, amely 1,5 felett van, és olyan drawdown-t, amely 20 százalék alatt van.
A második ellenőrzés az élő (live) teljesítményrekord, amely a legmegbízhatóbb mérőszám. A szolgáltatónak egy harmadik fél szolgáltatásától származó, ellenőrzött teljesítményrekordot kell biztosítania, például a Myfxbook, FxBlue vagy MT4Stats segítségével. A kereskedő legalább egy-két éves teljesítményrekordot keressen, és a teljesítményrekordnak meg kell egyeznie a backtest eredményeivel.
A harmadik ellenőrzés a támogatás (support), ami akkor számít igazán, amikor az EA nem a várt módon működik. A szolgáltatónak egyértelmű támogatási csatornát, válaszidőt és dokumentált frissítési előzményeket kell biztosítania. A kereskedő kerülje azokat a szolgáltatókat, akik nem válaszolnak a támogatási kérdésekre, vagy akik nem frissítik az EA-t.
Hogyan tesztelj egy EA-t demó számlán
Az első lépés az, hogy letöltsd az EA-t a szolgáltatótól, vagy a MetaTrader Marketről. Az EA egyetlen fájlként érkezik, a .ex4 vagy .ex5 kiterjesztéssel. A kereskedő a fájlt az MQL4/Experts vagy MQL5/Experts mappába helyezi, és az EA megjelenik a Navigátor panelen.
A következő lépés egy grafikon megnyitása, majd az EA ráhúzása a grafikonra. Megnyílik az EA beállításainak ablaka, és a kereskedő megadja a lot méretet, a stop-loss-t, a take-profitot és a többi paramétert. A kereskedőnek a kezdő beállításokkal kell indítania, mert a szolgáltató ezeket már tesztelte.
A harmadik lépés az, hogy legalább négy-nyolc hétig figyeld az EA-t demó számlán. A kereskedőnek ellenőriznie kell a kereskedéseket, a visszaesést (drawdown), valamint a viselkedést a hírközlések idején. A kereskedőnek azt is ellenőriznie kell a csúszást (slippage) és a végrehajtás sebességét, és a kereskedőnek össze kell hasonlítania az élő eredményeket a backtesttel.
Gyakori hibák
Gyakori hiba, hogy az EA-t (Expert Advisor) úgy vásárolják meg, hogy nincs ellenőrzött múltbeli teljesítmény, mert a backteszt ráilleszthető (curve-fitted) a történelmi adatokra. A kereskedőnek olyan valós, harmadik fél szolgáltatásától származó teljesítményrekordot kell keresnie.
Egy másik hiba az EA paramétereinek túlzott optimalizálása, ami olyan ráillesztett (curve-fitted) EA-t eredményez, amely nem működik valós kereskedésben. A kereskedőnek az alapértelmezett paramétereket vagy egy szűk paramétertartományt kell használnia, és kerülnie kell azokat a paraméterkombinációkat, amelyek túl jól néznek ki.
Harmadik hiba, hogy az EA-t élő számlán futtatják, mielőtt kipróbálnák demó számlán. Az EA eltérően viselkedhet valós kereskedésben, ezért a kereskedőnek legalább négy-nyolc hétig demó számlán kell tesztelnie az EA-t, mielőtt élesbe kapcsol.
Gyakori kérdések részvényekhez való EA-król
Működnek az EA-k részvény CFDs-ek esetén? Igen. Az EA ugyanúgy látja az árfolyam-adatfolyamot, és ugyanúgy adja le a megbízásokat. A különbség a spread és a jutalék, amelyek eltérhetnek a devizás backtesztben tapasztaltaktól.
Futtathatok egyszerre több EA-t? Igen, különböző chartokon vagy különböző szimbólumokon. A kereskedőnek ellenőriznie kell a bróker fiókkorlátait, és figyelnie kell a teljes kitettséget, hogy elkerülje a túlzott tőkeáttételt.
Mennyibe kerül egy jó EA? A ársáv széles. Ingyenes EA-k elérhetők az MQL5 Marketen, és a fizetős EA-k ára 50 és 5 000 USD között mozog. A legdrágább EA-k nem mindig a legjobbak, és a kereskedőnek érdemes ellenőriznie a teljesítményelőzményeket és a támogatást a fizetés előtt.
Kapcsolodo forrasok
Hol érdemes kezdeni
Ha Expert Advisorokat (EA-kat) értékelsz, a leghasznosabb első lépés annak azonosítása, hogy melyik EA-kategória illik a kereskedési stílusodhoz, majd szűkítsd le három-öt EA-ra, amelyeknek igazolt, valós (live) teljesítményrekordja van. A broker összehasonlítás felsorolja a MetaTrader brókereket és az elérhető termékeket, amelyek együtt megmutatják, hogyan néz ki a platform, mielőtt az első EA-t rákapcsolnád egy grafikonra.