Questo non è un consiglio di investimento. Le informazioni fornite hanno solo scopi educativi e informativi e non costituiscono una raccomandazione per acquistare o vendere alcun prodotto finanziario.
Un Expert Advisor, spesso abbreviato in EA, e un piccolo programma che gira dentro MetaTrader e piazza operazioni al posto tuo. L’EA legge il flusso dei prezzi, applica un insieme di regole e invia gli ordini al Broker. Finche la piattaforma e aperta e connessa, l’EA monitora il mercato e agisce in base alle regole.
Che cos'è un Expert Advisor
Un Expert Advisor è un programma che gira su MetaTrader e piazza automaticamente le operazioni in base a un insieme di regole. L'EA legge il feed dei prezzi, applica le regole e invia gli ordini al Broker. Il trader può collegare l'EA a un singolo grafico e l'EA funziona finche la piattaforma è aperta e connessa al Broker.
Gli EA sono scritti in MQL4 o MQL5, i linguaggi proprietari della piattaforma MetaTrader. I linguaggi MQL supportano le stesse funzioni di trading della piattaforma e il linguaggio include accesso al feed dei prezzi, ai valori degli indicatori e alla gestione degli ordini. Gli EA vengono venduti su MetaTrader Market, su marketplace di terze parti e tramite sviluppatori privati.
Categorie di Expert Advisors (EAs) per il trading di azioni
La prima categoria è quella degli EAs trend-following, che utilizzano medie mobili, livelli di breakout o indicatori di momentum per individuare la direzione del trend e per entrare nella direzione del trend. Gli EAs trend-following funzionano su azioni con movimenti direzionali forti e trend chiari, e gli EAs tendono ad avere un tasso di vincita piu alto su questi strumenti.
La seconda categoria è quella degli EAs mean-reversion, che scommettono sul fatto che il prezzo ritorni alla media dopo una deviazione. Gli EAs usano Bollinger Bands, RSI o la deviazione standard per rilevare la deviazione, e gli EAs entrano contro il movimento. Gli EAs mean-reversion funzionano su azioni in cui il prezzo si muove in un intervallo, e gli EAs possono soffrire in trend forti.
La terza categoria è quella degli EAs breakout, che rilevano un movimento del prezzo fuori da un intervallo e entrano nella direzione del breakout. Gli EAs breakout usano misure di volatilita e pattern di prezzo per individuare l’intervallo, e gli EAs entrano quando il prezzo rompe l’intervallo. Gli EAs breakout funzionano su azioni con livelli di supporto e resistenza ben definiti.
Cosa controllare prima di acquistare un EA
Il primo controllo e il backtest, che il venditore dovrebbe fornire. Il backtest dovrebbe coprire almeno cinque-dieci anni di dati e includere lo spread, la commissione e lo slippage. Il backtest dovrebbe inoltre mostrare il drawdown, il tasso di vincita e il profit factor. Il trader dovrebbe cercare un profit factor superiore a 1.5 e un drawdown inferiore al 20 percento.
Il secondo controllo e il track record live, che e la misura piu affidabile. Il venditore dovrebbe fornire un track record verificato da un servizio di terze parti come Myfxbook, FxBlue o MT4Stats. Il trader dovrebbe cercare un track record di almeno uno-due anni e che il track record corrisponda al backtest.
Il terzo controllo e il supporto, che conta quando l’EA smette di funzionare come previsto. Il venditore dovrebbe fornire un canale di supporto chiaro, un tempo di risposta e una cronologia di aggiornamenti documentata. Il trader dovrebbe evitare venditori che non rispondono alle domande di supporto o che non aggiornano l’EA.
Come testare un EA su un conto demo
Il primo passo e scaricare l'EA dal fornitore o da MetaTrader Market. L'EA viene fornito come un singolo file con estensione .ex4 o .ex5. Il trader inserisce il file nella cartella MQL4/Experts oppure MQL5/Experts e l'EA compare nel pannello Navigator.
Il passo successivo consiste nell'aprire un grafico e trascinare l'EA sul grafico. Si apre il pannello delle impostazioni dell'EA e il trader inserisce la dimensione del lotto, lo stop-loss, il take-profit e gli altri parametri. Il trader dovrebbe iniziare con le impostazioni predefinite, perche il fornitore ha gia testato i valori di default.
Il terzo passo e monitorare l'EA su un conto demo per almeno quattro-otto settimane. Il trader dovrebbe controllare le operazioni, il drawdown e il comportamento durante gli eventi di news. Il trader dovrebbe anche verificare lo slippage e la velocita di esecuzione, e confrontare i risultati live con il backtest.
Errori comuni
Un errore frequente e acquistare un EA senza un track record verificato, perche il backtest puo essere adattato (curve-fitted) ai dati storici. Il trader dovrebbe cercare un track record live da un servizio di terze parti.
Un altro errore e la sovra-ottimizzazione dei parametri dell'EA, che produce un EA adattato ai dati (curve-fitted) che non funziona nel trading live. Il trader dovrebbe usare i parametri predefiniti o un intervallo ristretto di parametri, e dovrebbe evitare combinazioni di parametri che sembrano troppo buone.
Un terzo errore e eseguire l'EA su un conto live prima di testarlo su un conto demo. L'EA potrebbe comportarsi in modo diverso nel trading live, e il trader dovrebbe testare l'EA su un conto demo per almeno quattro-otto settimane prima di passare al live.
Domande comuni sulle EAs azionarie
Le EAs funzionano su CFDs azionari? Sì. L’EA vede il feed dei prezzi nello stesso modo e l’EA piazza gli ordini nello stesso modo. La differenza è lo spread e la commissione, che possono essere diverse rispetto al backtest sul forex.
Posso eseguire piu EAs contemporaneamente? Sì, su grafici diversi o su simboli diversi. Il trader dovrebbe controllare le limitazioni dell’account del broker e monitorare l’esposizione totale per evitare un eccesso di leva.
Quanto costa una buona EA? La fascia di prezzo e ampia. Sono disponibili EAs gratuite sul MQL5 Market e il prezzo delle EAs a pagamento varia da $50 a $5,000. Le EAs piu costose non sono sempre le migliori e il trader dovrebbe verificare il track record e il supporto prima di pagare.
Risorse correlate
Da dove iniziare
Se stai valutando Expert Advisors, il primo passo piu utile e identificare la categoria di EA che corrisponde al tuo stile di trading, e selezionare una shortlist di tre o cinque EAs con un track record live verificato. Il nostro confronto tra broker elenca i broker MetaTrader e i prodotti disponibili, che insieme ti mostrano che aspetto ha la piattaforma prima di collegare il primo EA a un grafico.