Бұл инвестициялық кеңес емес. Берілген ақпарат тек білім беру және ақпараттық мақсаттарға арналған және кез келген қаржылық өнімді сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.
Күндізгі сауда платформалары — күндізгі трейдер сауда жасау, нарықты талдау және тәуекелді басқару үшін қолданатын құралдар жиынтығы. Платформа — күндізгі трейдердің «кабинкасы», ал платформаның сапасы оның қызметінің тиімділігі мен орындалу сапасын анықтайды. Жақсы күндізгі сауда платформасы жылдам, сенімді және жақсы жабдықталған; ал нашар платформа баяу, сенімсіз немесе күндізгі трейдерге қажет құралдар жетіспейтін болады.
Күндізгі сауда платформасы мен стандартты Broker платформасының айырмашылығы — күрделілік деңгейінде. Күндізгі сауда платформасы тікелей нарыққа қолжетімділікті (DMA), бірнеше уақыт аралығы бар жетілдірілген диаграммаларды, Level 2 деректерін (тапсырыс кітабының тереңдігі), бір рет басумен сауда жасауға арналған hotkeys және теңшеуге болатын интерфейсті ұсынады. Стандартты Broker платформасы негізгі диаграммалауды, кешіктірілген деректерді және Broker-дің internalisation арқылы баяуырақ орындалуды ұсынады.
Маңызды құралдар
Орындау интерфейсі — ең маңызды құрал. Күндізгі трейдерге позицияларды секундтар ішінде енгізіп, шығару қажет, ал платформа жылдам әрі сенімді тапсырыс енгізу интерфейсін ұсынуы тиіс. Интерфейс hotkeys-ті (сатып алу, сату, buy-to-cover, sell-short және тапсырыс түрлері үшін бір батырмалы қысқартуларды) қолдауы керек, әрі интерфейс трейдерге тапсырыс көлемін, тапсырыс түрін және шекті бағаны бір ғана шерту арқылы орнатуға мүмкіндік беруі тиіс.
Диаграмма жасау интерфейсі — екінші ең маңызды құрал. Күндізгі трейдерге баға қозғалысын бірнеше уақыт аралығында (1 минут, 5 минут, 15 минут, 1 сағат) көру қажет, сондай-ақ трейдер қолданатын индикаторлармен (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Диаграмма жасау жылдам әрі дәл болуы керек, нарық деректері мен диаграмма арасында кідіріс болмауы тиіс.
Level 2 деректері (тапсырыс кітабының тереңдігі) — үшінші ең маңызды құрал. Level 2 деректері әр баға деңгейінде биржадағы сатып алу және сату тапсырыстарын көрсетеді, ал күндізгі трейдер бұл деректерді қолдау мен қарсылық деңгейлерін, тапсырыс ағынын және нарықтағы манипуляцияны анықтау үшін пайдаланады. Level 2 деректері көлеммен сауда жасайтын немесе қысқа уақыт аралығында сауда жасайтын күндізгі трейдер үшін аса маңызды.
Платформа түрлері
Кәсіби платформалар — институционалдық және жоғары көлемді бөлшек трейдерлерге арналған. Мысалдар: DAS Trader, Sterling Trader Pro және Lightspeed. Платформалар тікелей нарыққа қол жеткізуді, Level 2 деректерін, хоткейстерді және теңшеуге болатын интерфейсті ұсынады. Платформалар қымбат ($100-$500 айына) және ең төменгі депозитті талап етеді ($10,000-$25,000).
Жартылай кәсіби платформалар — белсенді бөлшек трейдерлерге арналған. Мысалдар: TradeStation, NinjaTrader және TD Ameritrade компаниясының thinkorswim. Платформалар жетілдірілген диаграммаларды, хоткейстерді және кейбір Level 2 деректерін ұсынады, әрі олар төменірек құнымен қолжетімді (ең төменгі депозитпен тегін немесе айына $50-$100). Платформалар әлі кәсіби деңгейде сауда жасамайтын күндізгі трейдер үшін жақсы таңдау болып табылады.
Бөлшек платформалар — мезгіл-мезгіл сауда жасайтын трейдерлерге арналған. Мысалдар: мобильді қосымшалар және жеңілдік брокерлерінің веб-интерфейстері. Платформалар базалық диаграммалауды, кешіктірілген деректерді және баяуырақ орындалуды ұсынады, әрі ең төменгі депозитсіз тегін. Бөлшек платформалар жылдам нарықтарда күндізгі сауда жасауға жарамсыз.
Нарықтық деректер пакеттері
Күндізгі трейдер биржалардан нақты уақыттағы нарықтық деректерге мұқтаж. Деректерге 1-деңгей деректері (bid, ask, last, көлем және VWAP) және 2-деңгей деректері (тапсырыстар кітабының тереңдігі) кіреді. Деректерді биржалар ұсынады, ал broker оны трейдерге береді.
Нарықтық деректер пакеттерінің құны бөлшек трейдер үшін айына $50-$200 тұрады (АҚШ акциялары бойынша деректер NYSE және Nasdaq үшін айына $10-$50; Level 2 деректері айына $10-$50; опциондар деректері айына $10-$50; фьючерстер деректері айына $10-$50). Бұл шығын күндізгі трейдердің табыстылығына айтарлықтай кедергі келтіреді, сондықтан оны күндізгі трейдердің бюджетіне алдын ала енгізу керек.
Орындау сапасы
Орындау сапасы платформаның жылдамдығы мен Broker-дің бағыттауына (routing) байланысты. Тікелей нарыққа қолжетімділік (DMA) бар платформа тапсырысты биржаға немесе market maker-ға тікелей жібереді, сондықтан орындау жылдам әрі ашық болады. DMA жоқ платформа тапсырысты Broker-дің internaliser арқылы бағыттайды, нәтижесінде орындау баяуырақ және азырақ ашық болады.
Күндізгі трейдер платформалар арасындағы орындау сапасын fill rate, slippage және тапсырыстың қабылданбау (order rejection) көрсеткіштерін қарап салыстыруы керек. Ең жоғары fill rate және ең төмен slippage ұсынатын платформа — ең жақсы орындау сапасын қамтамасыз ететін платформа.
Күндізгі сауда платформалары туралы жиі қойылатын сұрақтар
Мобильді қосымшада күндізгі сауда жасай аламын ба? Көптеген мобильді қосымшалар жылдам нарықта күндізгі сауда жасауға арналмаған. Мобильді интерфейсте кідіріс жоғарырақ, диаграмма жасау мүмкіндігі шектеулі және тапсырысты енгізу баяуырақ болады. Күндізгі сауда үшін стандарт — жұмыс үстелі платформасы.
Тегін платформа жеткілікті ме? Тегін платформа (Broker-дің стандартты веб-интерфейсі) әдетте жылдам нарықта күндізгі сауда жасауға жеткіліксіз. Тегін платформада деректер кешіктіріледі, орындалу баяуырақ және тапсырыс түрлері шектеулі. Тікелей нарыққа қолжетімділігі бар ақылы платформа — стандарт.
Бастауыш үшін күндізгі сауда платформасының құны қанша? Құны платформа мен деректер пакеттері үшін айына $50-$500, оған қоса жасалған саудадағы Broker комиссиясы кіреді. Негізгі күндізгі саудаға арналған баптаудың жалпы айлық құны — $100-$200.
Қатысты ресурстар
Қай жерден бастау керек
Егер сіз күндізгі саудаға арналған платформаларды бағалап жатсаңыз, ең пайдалы алғашқы қадам — орындау интерфейсін, диаграммаларды (charting), Level 2 деректерін, нарықтық деректер пакеттерін және орындау сапасын салыстыру. Біздің broker comparison бөлімінде негізгі юрисдикцияларда күндізгі саудаға арналған платформалар және қолжетімді мүмкіндіктер көрсетілген; бұл сіз ай сайынғы деректер шығындарына міндеттенбестен бұрын платформаның қандай екенін түсінуге көмектеседі.