Бұл инвестициялық кеңес емес. Берілген ақпарат тек білім беру және ақпараттық мақсаттарға арналған және кез келген қаржылық өнімді сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.
Көрсеткіш — бұл баға ағынына немесе көлемге қолданылатын есептеу, ал нәтиже диаграммада сызық, гистограмма немесе жолақ түрінде көрсетіледі. Көрсеткіш баға қозғалысының көп бөлігін бір ғана мәнге жинақтайды, ал трейдер сол мәнді сауданы растау үшін пайдаланады. MetaTrader ондаған кірістірілген көрсеткіштермен бірге келеді, ал платформа MQL4 және MQL5 тілдерінде жасалған теңшелетін көрсеткіштерді қолдайды.
Индикатор деген не
Индикатор — баға ағынына немесе көлемге қолданылатын есептеу, ал индикатор диаграммада сызық, гистограмма немесе жолақ түрінде көрсетіледі. Индикатор баға қозғалысын бір ғана мәнге жинақтайды, ал трейдер сол мәнді сауда шешімін қабылдау үшін пайдаланады. MetaTrader ондаған кірістірілген индикаторлармен бірге келеді, ал платформа MQL4 және MQL5 тілдерінде теңшелетін индикаторларды қолдайды.
Индикаторлар негізінен үш негізгі санатқа бөлінеді: тренд индикаторлары — тренд бағытын көрсетеді; импульс (momentum) индикаторлары — баға өзгерісінің жылдамдығын көрсетеді; көлем индикаторлары — баға қозғалысының артындағы қатысуды көрсетеді. Трейдер әдетте әр санаттан бір индикаторды біріктіреді және трейдті растау үшін осы комбинацияны қолданады.
Тренд индикаторлары
Бірінші тренд индикаторы — жылжымалы орташа мән, ол баға қозғалысын тегістейді және бағытты көрсетеді. Қарапайым жылжымалы орташа мән соңғы N жабылудың орташа мәнін қолданады, ал экспоненциалды жылжымалы орташа мән жақында болған бағаларға көбірек салмақ береді. Трейдер әртүрлі кезеңдердегі екі жылжымалы орташа мәнді пайдаланады, ал осы екі орташа мәннің қиылысуы сигнал болып табылады.
Екінші тренд индикаторы — MACD, ол сигнал сызығымен бірге көрсетілетін екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәннің арасындағы айырма. MACD трендтің импульсін көрсетеді, ал MACD мен сигнал сызығының қиылысуы — сигнал. MACD тренд қалыптастыратын акцияларда жұмыс істейді, ал диапазондағы (бүйірлей) нарықтарда MACD жалған сигналдар беруі мүмкін.
Үшінші тренд индикаторы — Ichimoku Kinko Hyo, ол трендті, импульсті және қолдау мен кедергіні көрсету үшін бес сызықты біріктіреді. Ichimoku өтімді акцияларда және ірі индекстерде жақсы жұмыс істейді, ал Ichimoku шағын капиталдандырудағы акцияларда оқуға қиынырақ.
Импульс индикаторлары
Бірінші импульс индикаторы — Салыстырмалы күш индексі (Relative Strength Index, RSI). Ол қарастырылған кезең ішінде орташа өсімді орташа төмендеумен салыстырады. RSI 0 мен 100 аралығында тербеледі: 70-тен жоғары мәндер — артық сатып алынған (overbought), ал 30-ден төмен мәндер — артық сатылған (oversold). Трейдер RSI арқылы тренд бағыты бойынша кіру уақытын анықтайды.
Екінші импульс индикаторы — Стохастикалық осциллятор (Stochastic Oscillator). Ол жабылу бағасын қарастырылған кезеңдегі диапазонмен салыстырады. Стохастиктің екі сызығы бар: %K және %D. Екі сызықтың артық сатып алынған немесе артық сатылған аймақта қиылысуы — сигнал болып табылады. Стохастик диапазонға байланған акцияларда жақсы жұмыс істейді, ал күшті трендтер кезінде жалған сигналдар беруі мүмкін.
Үшінші импульс индикаторы — Орташа бағыттылық индексі (Average Directional Index, ADX). Ол бағытқа қарамастан трендтің күшін өлшейді. ADX бағытты көрсетпейді, сондықтан оның күшін растау үшін оны тренд индикаторымен бірге қолданады. 25-тен жоғары мәндер күшті трендті білдіреді, ал 20-ден төмен мәндер әлсіз трендті немесе диапазонды көрсетеді.
Көлем индикаторлары
Бірінші көлем индикаторы — On Balance Volume (OBV). Ол өсіп тұрған күндердегі көлемді қосады және төмендейтін күндердегі көлемді шегереді. OBV жиынтық ағынды көрсетеді, ал OBV мен баға арасындағы алшақтық — сигнал болып табылады. OBV көлем деректері сенімді болатын акцияларда жақсы жұмыс істейді, ал акцияларға арналған CFDs үшін OBV азырақ сенімді.
Екінші көлем индикаторы — Accumulation/Distribution Line. Ол көлемді салмақтау үшін жабылу бағасының диапазонға қатысты мәнін пайдаланады. Индикатор сатып алу қысымын және сату қысымын көрсетеді, ал алшақтық — сигнал. Индикатор көлем деректері сенімді болатын акцияларда жұмыс істейді.
Үшінші көлем индикаторы — Volume Profile. Ол әрбір баға деңгейінде саудаланған көлемді көрсетеді. Volume Profile MetaTrader ішіне кірістірілмеген, сондықтан трейдерге арнайы индикатор немесе ақылы қосымша қажет. Volume Profile қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтауға пайдалы.
Индикаторларды біріктіру
Жиі қолданылатын комбинация — тренд индикаторы мен импульс (momentum) индикаторы. Тренд индикаторы бағытты көрсетеді, ал импульс индикаторы уақытын (моментін) көрсетеді. Ұзақ позицияға (long) кіру тренд жоғары болғанда және импульс артық сатылып кеткенде (oversold) орын алады, ал қысқа позицияға (short) кіру тренд төмен болғанда және импульс артық сатып алынған кезде (overbought) орын алады.
Трейдер бір санаттағы бірнеше индикаторды қолданудан аулақ болуы керек, өйткені индикаторлар бірдей сигнал береді. Сондай-ақ тым көп индикатор қолданбаған дұрыс, себебі график «шатысып», трейдер сигналдардың тасқынына батып кетеді.
Индикаторлар туралы жиі қойылатын сұрақтар
Қай индикатор ең дәл? Ең дәл индикатор жоқ, өйткені әрбір индикатор — тарихи деректерге жасалған есептеу, ал тарихи деректер болашақты болжай алмайды. Дәлдік нарыққа, уақыт аралығына және трейдердің тәртібіне байланысты.
Мен өз индикаторымды жаза аламын ба? Иә, MQL4 немесе MQL5 тілдерінде. MQL тілдері жақсы құжатталған, әрі тілдерде баға ағынына (price feed), индикатор буферлеріне және диаграмма объектілеріне қолжетімділік бар. Трейдер қарапайым индикатордан, мысалы жылжымалы орташа мәннен, бастап, уақыт өте келе мүмкіндіктерді қосуға болады.
Қанша индикатор қолдану керек? Көптеген трейдерлер екі-үш индикатор қолданады, ал индикаторлар әртүрлі санаттардан алынады. Индикаторлар көп болған сайын сигналдар да көбейеді, ал сигналдар көп болса — сауда-саттық та көбейеді, ал сауда-саттық көп болса — комиссиялар мен тәуекел де артады.
Қатысты ресурстар
Қай жерден бастау керек
Егер сіз индикаторларды бағалап жатсаңыз, ең пайдалы алғашқы қадам — бір тренд индикаторын және бір импульс (momentum) индикаторын таңдау, содан кейін индикаторларды сіз бақылап жүрген акцияның диаграммасына қолдану. Біздің broker comparison бөлімінде MetaTrader брокерлері және қолжетімді өнімдер көрсетілген — бұл сіз алғашқы индикаторға негізделген стратегияңызды құрар алдында платформаның қандай болатынын түсінуге көмектеседі.