Dies ist keine Anlageberatung. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzprodukts dar.
Ein Expert Advisor, oft abgekürzt als EA, ist ein kleines Programm, das in MetaTrader läuft und für dich Trades platziert. Der EA liest den Kursfeed, wendet eine Reihe von Regeln an und sendet die Orders an den Broker. Solange die Plattform geöffnet und verbunden ist, beobachtet der EA den Markt und handelt nach den Regeln.
Was ein Expert Advisor ist
Ein Expert Advisor ist ein Programm, das auf MetaTrader läuft und automatisch Trades anhand eines festgelegten Regelwerks platziert. Der EA liest den Kursfeed, wendet die Regeln an und sendet die Orders an den Broker. Der Trader kann den EA an ein einzelnes Chart anheften, und der EA läuft, solange die Plattform geöffnet ist und mit dem Broker verbunden bleibt.
EAs werden in MQL4 oder MQL5 geschrieben, den proprietären Sprachen der MetaTrader-Plattform. Die MQL-Sprachen unterstützen dieselben Handelsfunktionen wie die Plattform, und die Sprache umfasst den Zugriff auf den Kursfeed, die Indikatorwerte und das Order-Management. EAs werden im MetaTrader Market verkauft, auf Marktplätzen Dritter sowie über private Entwickler.
Kategorien von Aktienhandels-EAs
Die erste Kategorie sind Trend-folgende EAs, die gleitende Durchschnitte, Ausbruchsniveaus oder Momentum-Indikatoren verwenden, um die Trendrichtung zu erkennen und in Richtung des Trends einzusteigen. Trend-folgende EAs funktionieren bei Aktien mit starken Richtungsbewegungen und klaren Trends, und die EAs haben bei diesen Instrumenten tendenziell eine höhere Trefferquote.
Die zweite Kategorie sind Mean-Reversion-EAs, die darauf setzen, dass der Preis nach einer Abweichung zum Durchschnitt zurückkehrt. Die EAs verwenden Bollinger-Bänder, RSI oder die Standardabweichung, um die Abweichung zu erkennen, und die EAs steigen gegen die Bewegung ein. Mean-Reversion-EAs funktionieren bei kursgebundenen Aktien, und die EAs können in starken Trends leiden.
Die dritte Kategorie sind Ausbruch-EAs, die eine Preisbewegung aus einer Spanne erkennen und in Richtung des Ausbruchs einsteigen. Ausbruch-EAs nutzen Volatilitätsmessungen und Preispattern, um die Spanne zu erkennen, und die EAs steigen ein, wenn der Preis die Spanne durchbricht. Ausbruch-EAs funktionieren bei Aktien mit klaren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Was vor dem Kauf einer EA zu prüfen ist
Die erste Prüfung ist der Backtest, den der Anbieter bereitstellen sollte. Der Backtest sollte mindestens fünf bis zehn Jahre an Daten abdecken, und der Backtest sollte den Spread, die Provision und die Slippage enthalten. Der Backtest sollte außerdem den Drawdown, die Trefferquote und den Profit-Faktor zeigen. Der Trader sollte nach einem Profit-Faktor über 1,5 und einem Drawdown unter 20 Prozent suchen.
Die zweite Prüfung ist die Live-Performance, die das zuverlässigste Maß ist. Der Anbieter sollte eine verifizierte Performance von einem Drittanbieter wie Myfxbook, FxBlue oder MT4Stats bereitstellen. Der Trader sollte nach einer Performance von mindestens ein bis zwei Jahren suchen, und die Performance sollte mit dem Backtest übereinstimmen.
Die dritte Prüfung ist der Support, der wichtig ist, wenn die EA nicht mehr wie erwartet funktioniert. Der Anbieter sollte einen klaren Support-Kanal, eine Reaktionszeit und eine dokumentierte Update-Historie bereitstellen. Der Trader sollte Anbieter vermeiden, die nicht auf Support-Fragen antworten oder die die EA nicht aktualisieren.
So testest du ein EA auf einem Demo-Konto
Der erste Schritt ist, den EA vom Anbieter oder aus dem MetaTrader Market herunterzuladen. Der EA wird als einzelne Datei mit der Endung .ex4 oder .ex5 geliefert. Der Trader legt die Datei in den Ordner MQL4/Experts oder MQL5/Experts, und der EA erscheint im Navigator-Panel.
Der nächste Schritt ist, ein Chart zu öffnen und den EA auf das Chart zu ziehen. Das Einstellungsfenster des EA öffnet sich, und der Trader gibt die Lot-Größe, den Stop-Loss, den Take-Profit und die anderen Parameter ein. Der Trader sollte mit den Standard-Einstellungen beginnen, weil der Anbieter die Standardwerte getestet hat.
Der dritte Schritt ist, den EA auf einem Demo-Konto mindestens vier bis acht Wochen lang zu beobachten. Der Trader sollte die Trades, den Drawdown und das Verhalten während News-Events prüfen. Der Trader sollte außerdem den Slippage und die Ausführungsgeschwindigkeit überprüfen und die Live-Ergebnisse mit dem Backtest vergleichen.
Haeufige Fehler
Ein haeufiger Fehler ist, eine EA zu kaufen, ohne eine verifizierte Erfolgsbilanz zu haben, weil der Backtest so auf die historischen Daten angepasst werden kann, dass er „kurvenangepasst“ ist. Der Trader sollte nach einer Live-Erfolgsbilanz von einem Drittanbieter suchen.
Ein weiterer Fehler ist, die Parameter der EA zu stark zu optimieren, was eine kurvenangepasste EA erzeugt, die im Live-Handel nicht funktioniert. Der Trader sollte die Standardparameter oder einen kleinen Bereich an Parametern verwenden und Parameterkombinationen vermeiden, die zu gut aussehen.
Ein dritter Fehler ist, die EA auf einem Live-Konto laufen zu lassen, bevor sie auf einem Demo-Konto getestet wurde. Die EA kann sich im Live-Handel anders verhalten, und der Trader sollte die EA mindestens vier bis acht Wochen lang auf einem Demo-Konto testen, bevor er live geht.
Haeufige Fragen zu Aktien-EAs
Funktionieren EAs bei Aktien-CFDs? Ja. Die EA sieht den Kursfeed auf die gleiche Weise, und die EA platziert die Orders auf die gleiche Weise. Der Unterschied sind die Spreads und die Provisionen, die sich moeglicherweise von dem Forex-Backtest unterscheiden.
Kann ich mehrere EAs gleichzeitig laufen lassen? Ja, auf verschiedenen Charts oder auf verschiedenen Symbolen. Der Trader sollte die Kontolimits des Brokers pruefen und die gesamte Exponierung ueberwachen, um ein Ueberhebeln zu vermeiden.
Wie viel kostet ein gutes EA? Die Preisspanne ist breit. Kostenlose EAs sind auf dem MQL5 Market verfuegbar, und der Preis fuer bezahlte EAs liegt zwischen $50 und $5,000. Die teuersten EAs sind nicht immer die besten, und der Trader sollte die Erfolgsbilanz und den Support pruefen, bevor er bezahlt.
Verwandte Ressourcen
Wo anfangen
Wenn Sie Expert Advisors bewerten, ist der hilfreichste erste Schritt, die Kategorie des EA zu identifizieren, die zu Ihrem Trading-Stil passt, und drei bis fünf EAs mit nachgewiesenem Live-Track-Record auszuwählen. Unsere Broker-Vergleich listet die MetaTrader-Broker und die verfügbaren Produkte auf, die zusammen zeigen, wie die Plattform aussieht, bevor Sie den ersten EA an ein Chart anheften.