Это не является инвестиционным советом. Предоставленная информация носит исключительно образовательный и информационный характер и не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо финансовых продуктов.
Платформы для дейтрейдинга — это набор инструментов, которые дейтрейдер использует для исполнения сделок, анализа рынка и управления рисками. Платформа — это «кабина пилота» дейтрейдера, и качество платформы определяет эффективность и качество исполнения его активности. Хорошая платформа для дейтрейдинга быстрая, надёжная и хорошо укомплектована; плохая — медленная, ненадёжная или не содержит инструментов, которые нужны дейтрейдеру.
Разница между платформой для дейтрейдинга и стандартной брокерской платформой — уровень продвинутости. Платформа для дейтрейдинга предоставляет прямой доступ к рынку (DMA), расширенную графику с несколькими таймфреймами, данные Level 2 (глубина стакана), горячие клавиши для торговли в один клик и настраиваемый интерфейс. Стандартная брокерская платформа предлагает базовую графику, отложенные данные и более медленное исполнение за счёт внутренней обработки сделок брокером.
Необходимые инструменты
Интерфейс исполнения — самый важный инструмент. Дневному трейдеру нужно входить и выходить из позиций за секунды, и платформа должна обеспечивать быстрый и надежный интерфейс для подачи ордеров. Интерфейс должен поддерживать горячие клавиши (однокнопочные сочетания для покупки, продажи, buy-to-cover, sell-short и типов ордеров), а также позволять трейдеру одним кликом задавать размер ордера, тип ордера и лимитную цену.
Интерфейс построения графиков — второй по важности инструмент. Дневному трейдеру нужно видеть движение цены на нескольких таймфреймах (1-минутный, 5-минутный, 15-минутный, 1-часовой), с теми индикаторами, которыми он пользуется (скользящие средние, RSI, MACD, профиль объема, VWAP). Графики должны быть быстрыми и точными, без задержек между рыночными данными и отображением на графике.
Данные Level 2 (глубина стакана) — третий по важности инструмент. Данные Level 2 показывают заявки на покупку и продажу на бирже на каждом ценовом уровне, и дневной трейдер использует их для определения уровней поддержки и сопротивления, анализа потока ордеров и выявления рыночных манипуляций. Данные Level 2 необходимы дневному трейдеру, который торгует объемом, или который торгует на коротком таймфрейме.
Типы платформ
Профессиональные платформы — это те, которые предназначены для институциональных и высокообъёмных розничных трейдеров. Примеры: DAS Trader, Sterling Trader Pro и Lightspeed. Платформы предлагают прямой доступ к рынку, данные Level 2, горячие клавиши и настраиваемый интерфейс. Платформы дорогие ($100-$500 в месяц) и требуют минимальный депозит ($10,000-$25,000).
Полупрофессиональные платформы — это те, которые предназначены для активных розничных трейдеров. Примеры: TradeStation, NinjaTrader и thinkorswim от TD Ameritrade. Платформы предлагают расширенные инструменты для построения графиков, горячие клавиши и некоторые данные Level 2, а также доступны по более низкой цене (бесплатно при минимальном депозите или $50-$100 в месяц). Эти платформы — хороший выбор для дейтрейдера, который пока не торгует на профессиональном уровне.
Розничные платформы — это те, которые предназначены для эпизодических трейдеров. Примеры: мобильные приложения и веб-интерфейсы дисконтных Broker. Платформы предлагают базовые инструменты для построения графиков, отложенные данные и более медленное исполнение, и они бесплатны без минимального депозита. Розничные платформы не подходят для дейтрейдинга на быстрых рынках.
Пакеты рыночных данных
Дейтрейдеру нужны рыночные данные в реальном времени с бирж. Данные включают Level 1 (bid, ask, last, volume и VWAP) и Level 2 (глубина стакана заявок). Данные предоставляются биржами, а брокер передаёт их трейдеру.
Пакеты рыночных данных стоят $50-$200 в месяц для розничного трейдера (данные по акциям США с NYSE и Nasdaq — $10-$50 в месяц; данные Level 2 — $10-$50 в месяц; данные по опционам — $10-$50 в месяц; данные по фьючерсам — $10-$50 в месяц). Эти расходы существенно снижают прибыльность дейтрейдера, поэтому их следует учитывать в бюджете дейтрейдера.
Качество исполнения
Качество исполнения — это функция скорости платформы и маршрутизации брокера. Платформа с прямым доступом к рынку (DMA) направляет ордер напрямую на биржу или маркет-мейкеру, и исполнение происходит быстро и прозрачно. Платформа без DMA направляет ордер через внутреннего исполнителя брокера, и исполнение бывает медленнее и менее прозрачно.
Дневной трейдер должен сравнивать качество исполнения между платформами, оценивая коэффициент исполнения (fill rate), проскальзывание (slippage) и уровень отклонения ордеров (order rejection rate). Платформа с самым высоким fill rate и самым низким slippage — это платформа, которая обеспечивает наилучшее качество исполнения.
Частые вопросы о платформах для дейтрейдинга
Могу ли я дейтрейдить с мобильного приложения? Большинство мобильных приложений не предназначены для дейтрейдинга на быстрых рынках. Мобильный интерфейс имеет более низкую задержку, меньше возможностей для построения графиков и более медленный ввод ордеров. Десктопная платформа — стандарт для дейтрейдинга.
Достаточно ли бесплатной платформы? Бесплатная платформа (стандартный веб-интерфейс брокера) обычно недостаточна для дейтрейдинга на быстрых рынках. Бесплатная платформа имеет запаздывающие данные, более медленное исполнение и ограниченные типы ордеров. Платная платформа с прямым доступом к рынку — стандарт.
Сколько стоит платформа для дейтрейдинга для новичка? Стоимость составляет $50-$500 в месяц за платформу и пакеты данных, плюс комиссия брокера за сделки. Общая ежемесячная стоимость базовой настройки для дейтрейдинга — $100-$200 в месяц.
Похожие ресурсы
С чего начать
Если вы оцениваете платформы для дейтрейдинга, самый полезный первый шаг — сравнить интерфейс исполнения, графики, данные Level 2, пакеты рыночных данных и качество исполнения. Наше сравнение брокеров перечисляет платформы для дейтрейдинга в основных юрисдикциях и доступные функции — вместе они показывают, как выглядит платформа, прежде чем вы решите оплачивать ежемесячные расходы на данные.