นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ข้อมูลที่ให้ไว้มีไว้เพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ
แพลตฟอร์มสำหรับการเทรดรายวันคือชุดของเครื่องมือที่เทรดเดอร์รายวันใช้เพื่อดำเนินการเทรด วิเคราะห์ตลาด และบริหารความเสี่ยง แพลตฟอร์มคือห้องนักบินของเทรดเดอร์รายวัน และคุณภาพของแพลตฟอร์มจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินการในการทำกิจกรรมของเทรดเดอร์รายวัน แพลตฟอร์มที่ดีสำหรับการเทรดรายวันจะต้องรวดเร็ว เชื่อถือได้ และติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างครบครัน ส่วนแพลตฟอร์มที่ไม่ดีจะช้า ไม่น่าเชื่อถือ หรือขาดเครื่องมือที่เทรดเดอร์รายวันต้องใช้
ความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดรายวันและแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ทั่วไปอยู่ที่ระดับความซับซ้อน แพลตฟอร์มสำหรับการเทรดรายวันมีการเข้าถึงตลาดโดยตรง (DMA) การวิเคราะห์กราฟขั้นสูงพร้อมหลายช่วงเวลา ข้อมูล Level 2 (ความลึกของสมุดคำสั่ง) ปุ่มลัดสำหรับการเทรดแบบกดครั้งเดียว และอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ ส่วนแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ทั่วไปจะมีการทำกราฟพื้นฐาน ข้อมูลที่ดีเลย์ และการดำเนินการที่ช้ากว่า ผ่านการ internalisation ภายในของ Broker
เครื่องมือที่จำเป็น
อินเทอร์เฟซสำหรับการส่งคำสั่ง (execution) คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุด ผู้เทรดรายวันจำเป็นต้องเข้าและออกจากสถานะภายในไม่กี่วินาที และแพลตฟอร์มต้องมีอินเทอร์เฟซสำหรับการป้อนคำสั่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ อินเทอร์เฟซควรรองรับปุ่มลัด (hotkeys) สำหรับทางลัดแบบกดปุ่มเดียวเพื่อซื้อ ขาย ซื้อเพื่อปิด (buy-to-cover) ขายชอร์ต (sell-short) และประเภทคำสั่งต่าง ๆ และอินเทอร์เฟซควรให้ผู้เทรดตั้งขนาดคำสั่ง ประเภทคำสั่ง และราคาจำกัด (limit price) ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
อินเทอร์เฟซสำหรับการทำชาร์ต (charting) คือเครื่องมือที่สำคัญเป็นอันดับสอง ผู้เทรดรายวันจำเป็นต้องเห็นความเคลื่อนไหวของราคาในหลายช่วงเวลา (1 นาที, 5 นาที, 15 นาที, 1 ชั่วโมง) พร้อมด้วยอินดิเคเตอร์ที่ผู้เทรดใช้ (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP) การทำชาร์ตควรรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่มีความหน่วงระหว่างข้อมูลตลาดกับกราฟ
ข้อมูล Level 2 (ความลึกของสมุดคำสั่ง order book) คือเครื่องมือที่สำคัญเป็นอันดับสาม ข้อมูล Level 2 จะแสดงคำสั่งซื้อและคำสั่งขายบนตลาดแลกเปลี่ยนในแต่ละระดับราคา และผู้เทรดรายวันใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน (support and resistance) กระแสคำสั่ง (order flow) และการบิดเบือนตลาด (market manipulation) ข้อมูล Level 2 มีความจำเป็นสำหรับผู้เทรดรายวันที่เทรดด้วยขนาดคำสั่ง (trading with size) หรือผู้ที่เทรดในกรอบเวลาที่สั้นมาก
ประเภทของแพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์มระดับมืออาชีพคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดสถาบันและนักเทรดรายย่อยที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ตัวอย่างได้แก่ DAS Trader, Sterling Trader Pro และ Lightspeed แพลตฟอร์มเหล่านี้มีการเข้าถึงตลาดโดยตรง (direct market access), ข้อมูล Level 2, ปุ่มลัด (hotkeys) และอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ แพลตฟอร์มระดับมืออาชีพมีค่าใช้จ่ายสูง ($100-$500 ต่อเดือน) และต้องมีเงินฝากขั้นต่ำ ($10,000-$25,000)
แพลตฟอร์มกึ่งมืออาชีพคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดรายย่อยที่มีความกระตือรือร้น ตัวอย่างได้แก่ TradeStation, NinjaTrader และ thinkorswim ของ TD Ameritrade แพลตฟอร์มเหล่านี้มีเครื่องมือวิเคราะห์กราฟขั้นสูง (advanced charting), ปุ่มลัด (hotkeys) และข้อมูล Level 2 บางส่วน และมีให้ใช้งานในต้นทุนที่ต่ำกว่า (ฟรีเมื่อมีเงินฝากขั้นต่ำ หรือ $50-$100 ต่อเดือน) แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเดย์เทรดเดอร์ที่ยังไม่ได้เทรดในระดับมืออาชีพ
แพลตฟอร์มระดับรายย่อยคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดที่เทรดเป็นครั้งคราว ตัวอย่างได้แก่แอปมือถือและอินเทอร์เฟซบนเว็บของโบรกเกอร์ส่วนลด แพลตฟอร์มเหล่านี้มีการวิเคราะห์กราฟพื้นฐาน, ข้อมูลดีเลย์ (delayed data) และการประมวลผลที่ช้ากว่า และให้ใช้งานฟรีโดยไม่ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำ แพลตฟอร์มระดับรายย่อยไม่เหมาะสำหรับการเดย์เทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง
ชุดข้อมูลตลาด
เทรดเดอร์รายวันต้องใช้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์จากตลาดแลกเปลี่ยน ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลระดับ 1 (bid, ask, last, volume และ VWAP) และข้อมูลระดับ 2 (ความลึกของสมุดคำสั่ง) ข้อมูลนี้จัดทำโดยตลาดแลกเปลี่ยน และโบรกเกอร์จะส่งต่อข้อมูลให้กับเทรดเดอร์
ชุดข้อมูลตลาดมีค่าใช้จ่าย $50-$200 ต่อเดือนสำหรับเทรดเดอร์รายย่อย (ข้อมูลหุ้นสหรัฐฯ จาก NYSE และ Nasdaq ราคา $10-$50 ต่อเดือน; ข้อมูล Level 2 ราคา $10-$50 ต่อเดือน; ข้อมูลออปชัน ราคา $10-$50 ต่อเดือน; ข้อมูลฟิวเจอร์ส ราคา $10-$50 ต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นภาระที่ฉุดกำไรของเทรดเดอร์รายวันอย่างมาก และควรนำไปพิจารณาในงบประมาณของเทรดเดอร์รายวัน
คุณภาพการดำเนินการ
คุณภาพการดำเนินการเป็นผลมาจากความเร็วของแพลตฟอร์มและการกำหนดเส้นทางคำสั่งของ Broker แพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงตลาดโดยตรง (DMA) จะส่งคำสั่งไปยังตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำตลาดโดยตรง และการดำเนินการจะรวดเร็วและโปร่งใส แพลตฟอร์มที่ไม่มี DMA จะส่งคำสั่งผ่าน internaliser ของ Broker ทำให้การดำเนินการช้าลงและมีความโปร่งใสน้อยลง
เทรดเดอร์รายวันควรเปรียบเทียบคุณภาพการดำเนินการระหว่างแพลตฟอร์มโดยดูจากอัตราการเติมคำสั่ง (fill rate) การลื่นไถล (slippage) และอัตราการปฏิเสธคำสั่ง (order rejection rate) แพลตฟอร์มที่มี fill rate สูงที่สุดและ slippage ต่ำที่สุดคือแพลตฟอร์มที่ให้คุณภาพการดำเนินการดีที่สุด
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเทรดรายวัน
ฉันสามารถเทรดรายวันบนแอปมือถือได้ไหม? แอปมือถือส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเทรดรายวันในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซบนมือถือมีความหน่วง (latency) ต่ำกว่า แต่มีฟังก์ชันการทำแผนภูมิที่จำกัด และการป้อนคำสั่งที่ช้ากว่า แพลตฟอร์มบนเดสก์ท็อปจึงเป็นมาตรฐานสำหรับการเทรดรายวัน
แพลตฟอร์มฟรีพอไหม? แพลตฟอร์มฟรี (เว็บอินเทอร์เฟซมาตรฐานของ Broker) มักจะไม่เพียงพอสำหรับการเทรดรายวันในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มฟรีมีข้อมูลที่หน่วง (delayed data) การประมวลผลคำสั่งที่ช้ากว่า และประเภทคำสั่งที่จำกัด แพลตฟอร์มแบบชำระเงินที่มีการเข้าถึงตลาดโดยตรง (direct market access) คือมาตรฐาน
ค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์มการเทรดรายวันสำหรับผู้เริ่มต้นคือเท่าไร? ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ $50-$500 ต่อเดือนสำหรับแพลตฟอร์มและแพ็กเกจข้อมูล รวมถึงค่าคอมมิชชั่นของ Broker สำหรับการเทรด โดยค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนสำหรับการตั้งค่าการเทรดรายวันแบบพื้นฐานอยู่ที่ $100-$200 ต่อเดือน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นจากตรงไหน
หากคุณกำลังประเมินแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดรายวัน ขั้นตอนแรกที่มีประโยชน์ที่สุดคือการเปรียบเทียบอินเทอร์เฟซสำหรับการส่งคำสั่ง การทำกราฟ ข้อมูล Level 2 ชุดข้อมูลตลาด และคุณภาพของการดำเนินการ (execution) ของคำสั่งซื้อขาย โดยบทความ broker comparison ของเราจะสรุปแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดรายวันในเขตอำนาจศาลหลัก ๆ พร้อมฟีเจอร์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าแพลตฟอร์มมีหน้าตาและทำงานอย่างไร ก่อนที่คุณจะตัดสินใจจ่ายค่าใช้จ่ายข้อมูลรายเดือน