นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ข้อมูลที่ให้ไว้มีไว้เพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ
Expert Advisor ซึ่งมักย่อว่า EA คือโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำงานภายใน MetaTrader และทำการวางคำสั่งซื้อขายให้คุณ EA จะอ่านข้อมูลราคา ใช้ชุดกฎที่กำหนดไว้ และส่งคำสั่งไปยัง Broker ตราบใดที่แพลตฟอร์มเปิดอยู่และเชื่อมต่ออยู่ EA จะเฝ้าดูตลาดและดำเนินการตามกฎ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Advisor) คืออะไร
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Advisor) คือโปรแกรมที่ทำงานบน MetaTrader และทำการวางคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติตามชุดกฎที่กำหนด EA จะอ่านฟีดราคา ใช้กฎ และส่งคำสั่งไปยัง Broker ผู้เทรดสามารถแนบ EA เข้ากับกราฟเพียงกราฟเดียว และ EA จะทำงานตราบเท่าที่แพลตฟอร์มเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Broker
EA ถูกเขียนด้วย MQL4 หรือ MQL5 ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะของแพลตฟอร์ม MetaTrader ภาษา MQL รองรับฟังก์ชันการเทรดแบบเดียวกับแพลตฟอร์ม และภาษานี้รวมถึงการเข้าถึงฟีดราคา ค่าของอินดิเคเตอร์ และการจัดการคำสั่งซื้อขาย EA ถูกจำหน่ายบน MetaTrader Market บนมาร์เก็ตเพลสของบุคคลที่สาม และผ่านนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบส่วนตัว
หมวดหมู่ของ EAs สำหรับการเทรดหุ้น
หมวดหมู่แรกคือ EAs แบบตามแนวโน้ม (trend-following) ซึ่งใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระดับการทะลุ (breakout) หรืออินดิเคเตอร์ด้านโมเมนตัม เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มและเข้าทำรายการไปตามทิศทางของแนวโน้มนั้น EAs แบบตามแนวโน้มจะทำงานได้ดีกับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวเชิงทิศทางที่ชัดเจนและมีแนวโน้มชัดเจน และโดยทั่วไป EAs มักมีอัตราชนะที่สูงกว่าในเครื่องมือเหล่านั้น
หมวดหมู่ที่สองคือ EAs แบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean-reversion) ซึ่งเดิมพันว่าราคาจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากเกิดการเบี่ยงเบน EAs ใช้ Bollinger Bands, RSI หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อระบุการเบี่ยงเบน และ EAs จะเข้าทำรายการสวนทางกับการเคลื่อนไหว EAs แบบกลับสู่ค่าเฉลี่ยจะเหมาะกับหุ้นที่เคลื่อนไหวในกรอบ (range-bound) และ EAs อาจขาดทุนได้ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
หมวดหมู่ที่สามคือ EAs แบบทะลุกรอบ (breakout) ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ออกจากกรอบและเข้าทำรายการไปตามทิศทางของการทะลุ EAs แบบทะลุกรอบใช้การวัดความผันผวนและรูปแบบของราคาเพื่อระบุกรอบ และ EAs จะเข้าทำรายการเมื่อราคาทะลุออกจากกรอบ EAs แบบทะลุกรอบเหมาะกับหุ้นที่มีระดับแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อ EA
การตรวจสอบครั้งแรกคือการทดสอบย้อนหลัง (backtest) ซึ่งผู้ขายควรเป็นผู้จัดเตรียมให้ การทดสอบย้อนหลังควรครอบคลุมข้อมูลอย่างน้อยห้าถึงสิบปี และการทดสอบย้อนหลังควรรวมถึงสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และสลิปเพจ (slippage) นอกจากนี้ การทดสอบย้อนหลังควรแสดงค่าการขาดทุนสูงสุด (drawdown) อัตราชนะ (win rate) และตัวคูณกำไร (profit factor) ผู้เทรดควรมองหา profit factor ที่สูงกว่า 1.5 และ drawdown ที่ต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
การตรวจสอบครั้งที่สองคือผลการใช้งานจริง (live track record) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือที่สุด ผู้ขายควรจัดเตรียมผลการใช้งานจริงที่ยืนยันแล้วจากบริการบุคคลที่สาม เช่น Myfxbook, FxBlue หรือ MT4Stats ผู้เทรดควรมองหา track record อย่างน้อยหนึ่งถึงสองปี และ track record ควรสอดคล้องกับผลการทดสอบย้อนหลัง
การตรวจสอบครั้งที่สามคือการสนับสนุน (support) ซึ่งมีความสำคัญเมื่อ EA หยุดทำงานตามที่คาดหวัง ผู้ขายควรมีช่องทางการสนับสนุนที่ชัดเจน ระยะเวลาในการตอบกลับ และประวัติการอัปเดตที่มีการบันทึกไว้ ผู้เทรดควรหลีกเลี่ยงผู้ขายที่ไม่ตอบคำถามด้านการสนับสนุน หรือไม่ทำการอัปเดต EA
วิธีทดสอบ EA บนบัญชีเดโม
ขั้นตอนแรกคือดาวน์โหลด EA จากผู้ให้บริการ (vendor) หรือจาก MetaTrader Market EA จะถูกส่งมอบเป็นไฟล์เดียวที่มีนามสกุล .ex4 หรือ .ex5 เทรดเดอร์จะนำไฟล์ดังกล่าวไปวางในโฟลเดอร์ MQL4/Experts หรือ MQL5/Experts และ EA จะปรากฏในแผง Navigator
ขั้นตอนถัดไปคือเปิดกราฟ แล้วลาก EA ไปวางบนกราฟ แผงการตั้งค่าของ EA จะเปิดขึ้น และเทรดเดอร์จะกรอกขนาดล็อต (lot size) ระดับ stop-loss, take-profit และพารามิเตอร์อื่น ๆ เทรดเดอร์ควรเริ่มต้นด้วยการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น (default settings) เพราะผู้ให้บริการได้ทดสอบค่าดังกล่าวไว้แล้ว
ขั้นตอนที่สามคือเฝ้าติดตามการทำงานของ EA บนบัญชีเดโมอย่างน้อยสี่ถึงแปดสัปดาห์ เทรดเดอร์ควรตรวจสอบรายการเทรด (trades), ระดับการขาดทุนสูงสุด (drawdown) และพฤติกรรมในช่วงเหตุการณ์ข่าว (news events) เทรดเดอร์ควรตรวจสอบเรื่อง slippage และความเร็วในการส่งคำสั่ง (execution speed) ด้วย และควรเปรียบเทียบผลลัพธ์แบบเรียลไทม์กับผลการ backtest
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการซื้อ EA โดยที่ยังไม่มีประวัติการทำงานที่ได้รับการยืนยัน เพราะการทดสอบย้อนหลังสามารถถูกปรับให้เข้ากับข้อมูลในอดีตได้ (curve-fitted) ผู้เทรดควรมองหาประวัติการทำงานแบบ “ใช้งานจริง” จากบริการของบุคคลที่สาม
ข้อผิดพลาดอีกอย่างคือการปรับแต่งพารามิเตอร์ของ EA มากเกินไป ซึ่งจะทำให้ได้ EA ที่ถูกปรับให้เข้ากับข้อมูลย้อนหลัง แต่กลับใช้ไม่ได้จริงในการเทรดแบบสด ผู้เทรดควรใช้พารามิเตอร์ค่าเริ่มต้นหรือช่วงพารามิเตอร์ที่ไม่กว้างมาก และควรหลีกเลี่ยงชุดค่าพารามิเตอร์ที่ดู “ดีเกินไป”
ข้อผิดพลาดประการที่สามคือการรัน EA บนบัญชีจริงก่อนที่จะทดสอบบนบัญชีเดโม EA อาจมีพฤติกรรมแตกต่างกันในการเทรดแบบสด ดังนั้นผู้เทรดควรทดสอบ EA บนบัญชีเดโมอย่างน้อยสี่ถึงแปดสัปดาห์ก่อนเริ่มใช้งานจริง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ EAs สำหรับหุ้น
EAs ใช้งานกับ stock CFDs ได้ไหม? ได้ EA จะเห็นฟีดราคาด้วยวิธีเดียวกัน และ EA จะวางคำสั่งซื้อขายในลักษณะเดียวกัน ความแตกต่างคือส่วนต่างราคา (spread) และค่าคอมมิชัน ซึ่งอาจแตกต่างจากผลการทดสอบย้อนหลังในตลาด forex
ฉันสามารถรันหลาย EAs พร้อมกันได้ไหม? ได้ บนกราฟที่แตกต่างกันหรือบนสัญลักษณ์ (symbols) ที่แตกต่างกัน ผู้เทรดควรตรวจสอบข้อจำกัดของบัญชีจาก Broker และควรติดตามความเสี่ยงรวมเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเกินความเหมาะสม
EA ที่ดีมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? ช่วงราคากว้างมาก มี EAs ฟรีให้ใช้งานบน MQL5 Market และราคา EAs แบบเสียเงินอยู่ระหว่าง $50 ถึง $5,000 EAs ที่แพงที่สุดไม่จำเป็นต้องดีที่สุดเสมอไป และผู้เทรดควรตรวจสอบประวัติผลการทำงาน (track record) และการสนับสนุนก่อนตัดสินใจจ่ายเงิน
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นจากตรงไหน
หากคุณกำลังประเมิน Expert Advisors สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดขั้นแรกคือการระบุหมวดหมู่ของ EA ที่ตรงกับสไตล์การเทรดของคุณ และคัดเลือก EA จำนวน 3 ถึง 5 ตัวที่มีประวัติการใช้งานจริงที่ได้รับการยืนยันแล้ว จากนั้นดู broker comparison ของเรา ซึ่งรวบรวมโบรกเกอร์ MetaTrader และผลิตภัณฑ์ที่มีให้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพแพลตฟอร์มก่อนที่คุณจะนำ EA ตัวแรกไปติดบนกราฟ