นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ข้อมูลที่ให้ไว้มีไว้เพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ
อินดิเคเตอร์คือการคำนวณที่นำไปใช้กับข้อมูลราคาหรือปริมาณ และผลลัพธ์จะแสดงบนกราฟเป็นเส้น ฮิสโตแกรม หรือแถบ อินดิเคเตอร์ช่วยสรุปความเคลื่อนไหวของราคาไว้มากมายให้เหลือเป็นค่าหนึ่งค่า และเทรดเดอร์ใช้ค่านั้นเพื่อยืนยันการเทรด MetaTrader มาพร้อมอินดิเคเตอร์ในตัวหลายสิบรายการ และแพลตฟอร์มรองรับอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองใน MQL4 และ MQL5
ตัวบ่งชี้คืออะไร
ตัวบ่งชี้คือการคำนวณที่นำไปใช้กับข้อมูลราคาหรือปริมาณ และตัวบ่งชี้จะแสดงบนกราฟในรูปแบบเส้น ฮิสโตแกรม หรือแถบ ตัวบ่งชี้จะสรุปพฤติกรรมของราคาให้อยู่ในค่าหนึ่งค่า และผู้เทรดใช้ค่านั้นเพื่อใช้ตัดสินใจในการเทรด MetaTrader มาพร้อมตัวบ่งชี้ในตัวหลายสิบรายการ และแพลตฟอร์มรองรับตัวบ่งชี้แบบกำหนดเองใน MQL4 และ MQL5
ตัวบ่งชี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ตัวบ่งชี้แนวโน้ม ซึ่งแสดงทิศทางของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ซึ่งแสดงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของราคา และตัวบ่งชี้ปริมาณ ซึ่งแสดงการมีส่วนร่วมที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา โดยทั่วไปผู้เทรดมักจะรวมตัวบ่งชี้จากแต่ละประเภทอย่างละหนึ่งตัว และใช้การรวมกันนั้นเพื่อยืนยันการเทรด
ตัวชี้วัดแนวโน้ม
ตัวชี้วัดแนวโน้มตัวแรกคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) ซึ่งช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเรียบขึ้นและแสดงทิศทาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเส้นตรง (simple moving average) ใช้ค่าเฉลี่ยของราคาปิดล่าสุด N ครั้ง และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (exponential moving average) จะให้น้ำหนักกับราคาช่วงล่าสุดมากกว่า ผู้เทรดใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นที่มีช่วงเวลาแตกต่างกัน และการตัดกันของค่าเฉลี่ยทั้งสองคือสัญญาณ
ตัวชี้วัดแนวโน้มตัวที่สองคือ MACD ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 2 เส้น โดยนำไปพล็อตร่วมกับเส้นสัญญาณ (signal line) MACD แสดงโมเมนตัมของแนวโน้ม และการตัดกันของ MACD กับเส้นสัญญาณคือสัญญาณ MACD ใช้ได้กับหุ้นที่มีแนวโน้ม และจะให้สัญญาณหลอกในตลาดที่แกว่งตัวในกรอบ
ตัวชี้วัดแนวโน้มตัวที่สามคือ Ichimoku Kinko Hyo ซึ่งรวมเส้น 5 เส้นเพื่อแสดงแนวโน้ม โมเมนตัม และระดับแนวรับและแนวต้าน Ichimoku เหมาะกับหุ้นที่มีสภาพคล่องและดัชนีหลัก แต่การอ่าน Ichimoku จะยากขึ้นในหุ้นขนาดเล็ก (small-cap)
อินดิเคเตอร์โมเมนตัม
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมตัวแรกคือ Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเปรียบเทียบกำไรเฉลี่ยกับขาดทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดย้อนหลัง RSI จะแกว่งระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 70 ถือว่า “ซื้อเกิน” และค่าที่ต่ำกว่า 30 ถือว่า “ขายเกิน” เทรดเดอร์ใช้ RSI เพื่อจับจังหวะการเข้าในทิศทางของแนวโน้ม
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมตัวที่สองคือ Stochastic Oscillator ซึ่งเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนดย้อนหลัง Stochastic มีเส้น 2 เส้น คือ %K และ %D และสัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นทั้งสองตัดกันในโซนซื้อเกินหรือขายเกิน Stochastic เหมาะกับหุ้นที่เคลื่อนไหวในกรอบ และจะให้สัญญาณหลอกในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมตัวที่สามคือ Average Directional Index (ADX) ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยไม่คำนึงถึงทิศทาง ADX ไม่ได้บอกทิศทาง และจะใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์แนวโน้มเพื่อยืนยันความแข็งแกร่ง ค่าที่สูงกว่า 25 บ่งชี้ว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าเป็นแนวโน้มที่อ่อนหรือเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ
ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขาย
ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขายตัวแรกคือ On Balance Volume (OBV) ซึ่งจะบวกปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคาขึ้น และลบปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคาลง OBV จะแสดงกระแสสะสม และความแตกต่าง (divergence) ระหว่าง OBV กับราคาเป็นสัญญาณ OBV ใช้ได้ดีกับหุ้นที่มีข้อมูลปริมาณการซื้อขายที่เชื่อถือได้ และ OBV จะมีความน่าเชื่อถือน้อยลงสำหรับหุ้น CFDs
ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขายตัวที่สองคือ Accumulation/Distribution Line ซึ่งใช้ราคาปิดเทียบกับช่วงราคาเพื่อถ่วงน้ำหนักปริมาณการซื้อขาย ตัวชี้วัดจะแสดงแรงกดดันฝั่งซื้อและแรงกดดันฝั่งขาย และความแตกต่าง (divergence) เป็นสัญญาณ ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กับหุ้นที่มีข้อมูลปริมาณการซื้อขายที่เชื่อถือได้
ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขายตัวที่สามคือ Volume Profile ซึ่งแสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา Volume Profile ไม่ได้ถูกสร้างมาใน MetaTrader และผู้เทรดจำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดแบบกำหนดเองหรือส่วนเสริมแบบชำระเงิน Volume Profile มีประโยชน์สำหรับการระบุระดับแนวรับและแนวต้าน
การรวมอินดิเคเตอร์
การรวมที่พบบ่อยคือการใช้อินดิเคเตอร์แนวโน้ม (trend) ร่วมกับอินดิเคเตอร์โมเมนตัม (momentum) อินดิเคเตอร์แนวโน้มจะแสดงทิศทาง และอินดิเคเตอร์โมเมนตัมจะแสดงจังหวะ การเข้าซื้อแบบ Long จะเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้นและโมเมนตัมอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold) ส่วนการเข้าขายแบบ Short จะเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มเป็นขาลงและโมเมนตัมอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought)
เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวในหมวดเดียวกัน เพราะอินดิเคเตอร์เหล่านั้นจะให้สัญญาณแบบเดียวกัน เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้อินดิเคเตอร์มากเกินไปด้วย เพราะกราฟจะดูรก และเทรดเดอร์จะถูกสัญญาณต่าง ๆ ครอบงำจนตัดสินใจยากขึ้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์
อินดิเคเตอร์ตัวไหนแม่นยำที่สุด? ไม่มีอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำที่สุด เพราะอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นการคำนวณจากข้อมูลในอดีต และข้อมูลในอดีตไม่สามารถทำนายอนาคตได้ ความแม่นยำขึ้นอยู่กับตลาด กรอบเวลา และวินัยของเทรดเดอร์
ฉันสามารถเขียนอินดิเคเตอร์ของตัวเองได้ไหม? ได้ ใน MQL4 หรือ MQL5 ภาษา MQL มีเอกสารอธิบายไว้อย่างดี และภาษาดังกล่าวสามารถเข้าถึงฟีดราคา บัฟเฟอร์ของอินดิเคเตอร์ และออบเจ็กต์บนกราฟได้ เทรดเดอร์สามารถเริ่มจากอินดิเคเตอร์ง่ายๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) และค่อยเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ ตามเวลา
ควรใช้อินดิเคเตอร์กี่ตัว? เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้อินดิเคเตอร์สองถึงสามตัว และอินดิเคเตอร์เหล่านั้นมาจากคนละหมวดหมู่ การใช้อินดิเคเตอร์มากขึ้นจะให้สัญญาณมากขึ้น และสัญญาณที่มากขึ้นหมายถึงการเทรดมากขึ้น ซึ่งการเทรดที่มากขึ้นก็หมายถึงค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้นและความเสี่ยงที่มากขึ้น
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นตรงไหน
หากคุณกำลังประเมินอินดิเคเตอร์ ขั้นตอนแรกที่มีประโยชน์ที่สุดคือการเลือกอินดิเคเตอร์แนวโน้ม (trend) 1 ตัว และอินดิเคเตอร์โมเมนตัม (momentum) 1 ตัว จากนั้นนำอินดิเคเตอร์ทั้งสองไปใช้กับกราฟของหุ้นที่คุณติดตาม เราได้รวบรวม broker comparison ซึ่งแสดงรายชื่อ MetaTrader และผลิตภัณฑ์ที่มีให้ เพื่อให้คุณเห็นภาพแพลตฟอร์มก่อนที่คุณจะสร้างกลยุทธ์แรกของคุณด้วยอินดิเคเตอร์